Indicador forex de alcance real médio

Como usar o ATR em uma estratégia de Forex.
por Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas de lucro conforme o ATR aumenta. A leitura do ATR pode ser facilitada pelo uso do indicador ATR in pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe ler o ATR, ele pode usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos dar uma olhada em ATR e como aplicá-lo ao nosso comércio.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de máximas e mínimas anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre as altas e baixas do período. Isso é importante para um negociante, pois a volatilidade aumenta, o que aumenta o valor do gráfico ATR. À medida que a volatilidade declina e a diferença entre os períodos altos e baixos selecionados diminui, o mesmo acontecerá com o ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR estiver em um par específico, maior a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma ampla parada em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser verdade com pedidos de limite. Se o ATR é um valor mais alto, os comerciantes podem buscar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se o ATR estiver indicando que a volatilidade é baixa, os traders podem moderar suas expectativas de negociação com ordens de limite menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR no Indicador Pips.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Como usar a negociação do dia Average True Range (ATR).
O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medição da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.
Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou segurança, de forma que quanto maior a volatilidade de um título, maior o ATR.
O ATR é medido como o maior de qualquer uma das três métricas a seguir:
A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da corrente baixa menos o fechamento anterior.
Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas, ela é representada como o intervalo médio real da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.
Encontrar o intervalo médio de um título tem várias implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.
Usando o ATR diretamente para negociar a volatilidade.
Primeiro de tudo, o ATR pode ser usado como um sinal de negociação por si só. Digamos que você esteja assistindo a um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade caiu significativamente em relação à média histórica. Como períodos baixos de volatilidade freqüentemente precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você pode esperar que o ATR aumente e coloque uma negociação na direção do movimento. Cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocar uma negociação quando o ATR rápido (por exemplo, período 14) cruza um ATR mais lento (por exemplo, período 100). Isso pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade de fuga.
Usando o ATR para metas de lucro.
Para day traders, saber o alcance médio de um título é extremamente útil, pois permite estimar o potencial de lucro existente no mercado.
Por exemplo, não faz sentido procurar 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a variação média desse mercado nos últimos 14 dias for de apenas 80 pips. Você vai simplesmente acabar esperando por lucros que não vêm e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.
Uma solução melhor é reduzir pela metade o ATR de 14 dias e usá-lo como sua meta de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em uma negociação no GBPUSD acima, você pode obter uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.
Usando o ATR como um filtro.
O intervalo médio também é um bom indicador para filtrar as negociações. Traders tipicamente precisam de volatilidade para ganhar algum dinheiro, então se você tem um sistema que gera muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade, descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com o maior ATR significa que você pode negociar os mercados que estão experimentando o maior movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.

Average True Range: o indicador ATR.
O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante, comparando as faixas de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isto de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores da faixa são apresentados na forma de uma média móvel exponencial.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso por causa do fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão altos ou baixos quanto o mercado pode levá-los), a faixa real de negociação está, de fato, confinada a limites práticos mesmo durante a ação mais aquecida do mercado. Ao utilizar este conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, mas poderoso e comercializável.
Cálculo do ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice do canal de mercadoria discutido neste site. Aqui também comparamos faixas de preços com valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrecompra. Mas, ao contrário do CCI, o ATR em si é uma média móvel: ou seja, é a média exponencial de um conceito chamado de & ldquo; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos analisar como é calculado com mais detalhes.
Vamos primeiro definir alguns conceitos usados ​​na determinação do intervalo verdadeiro:
O intervalo é o valor (H & # 8211; L), onde H é o valor alto, enquanto l é o valor mais baixo do período.
O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito para o período anterior ao que está em consideração. É definido como Max (alto, próximo) & # 8211; Mínimo (baixo, aberto) do período anterior, se a ação do preço ultrapassasse o intervalo de hoje nesse período. Em termos mais claros, o intervalo verdadeiro é a maior distância entre o alto ou o próximo e o baixo ou o aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação do preço cobriu, estabelecendo, assim, como os comerciantes eram agitados.
O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período pré-definido. A média móvel exponencial é sensível aos movimentos mais recentes no preço, e é, portanto, usada como um indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.
Negociação com o ATR.
Existem duas maneiras de usar o ATR. Um deles procura padrões de divergência / convergência entre a ação do preço e os valores do indicador. Se a faixa está se contraindo, mesmo com o mercado quebrando novos recordes, consideraríamos a possibilidade de os traders estarem perdendo a confiança no momento do mercado. Caso contrário, os sucessivos máximos resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais traders se empolgassem com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a breakouts. Se o EMA estiver mostrando um padrão de intervalos crescentes enquanto a ação do preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de uma forma ou de outra.
Assim como o CCI e os Williams Oscilators, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de negociação, é uma boa ideia complementar sua estratégia de negociação com fortes controles de risco, para que as falhas que se materializam, como as observadas no gráfico, não levem a perdas inaceitavelmente altas.
Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço ou a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação do preço e é útil para analisar extremos de posicionamento, tanto em tendências quanto em padrões de alcance. Para analisar a direção e a duração, devemos usar outros indicadores derivados para essa finalidade.
Acessibilidade.
ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer comerciante, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, da plataforma MetaTrader, bem como dos pacotes de negociação da MGForex ou do ForexClub. Alguns designs minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa ideia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.
Conclusão.
O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora seja propenso a gerar bipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, enquanto obtém os sinais reais e entra nos negócios com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa ideia de quão importante é a volatilidade na determinação do potencial de lucro e adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões de negociação. O ATR, juntamente com o Bollinger Bands, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.

Indicador forex de alcance real médio
Desenvolvido pela Wilder, o ATR dá aos investidores do Forex uma idéia de qual era a volatilidade histórica para se preparar para a negociação no mercado real.
Os pares de moedas Forex que obtêm leituras de ATR mais baixas sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto pares de moedas com leituras mais altas de indicadores de ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com a maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
para que o ATR pareça do jeito que sabemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preço são curtas, significa que houve pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os investidores de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preço começarem a crescer e se tornarem maiores, representando uma faixa verdadeira maior, a linha indicadora de ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com Average True Range (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária.
Em outras palavras, ele diz quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação.
O ATR não é um indicador importante, significa que ele não envia sinais sobre a direção ou a duração do mercado, mas mede um dos parâmetros mais importantes do mercado - a volatilidade dos preços. Forex Traders usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para suas ordens Stop Trading - tais paragens que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade mais real do mercado.
Quando o mercado é volátil, os operadores procuram paradas mais amplas para evitar serem impedidos de operar por algum ruído aleatório no mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paragens; os comerciantes, então, concentram-se em paradas mais restritas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por arriscar 2% da conta nos dois casos. Por quê? O EUR / USD movimenta, em média, 120 pips por dia, enquanto o GBP / JPY produz 250-300 pips por dia. Paradas de distância iguais para ambos os pares não farão sentido.
Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR).
100 x 2 = 200 pips (uma parada atual de 2 ATR)
Como calcular o intervalo verdadeiro médio (ATR)
ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O intervalo verdadeiro é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fechamento de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com um gap para cima serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida do ponto alto para o fechamento anterior. Os dias que abriram com um intervalo descendente serão calculados usando a equação # 3, subtraindo o fechamento anterior da mínima do dia.
Método de ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preço.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de fuga que informa onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito bom mesmo. O indicador ATR é amplamente usado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos pegar um sistema de fuga que aciona uma entrada. Compre uma vez que o mercado rompa acima do seu dia anterior. Digamos que esse valor seja de 1,3 mil para o EURUSD. Sem qualquer filtro, compraríamos a 1.3002, mas estamos arriscando ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes do filtro ATR, siga os próximos passos:
- meça ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- Por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD está em 110 pips.
- escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de entrar em uma fuga e arriscar a ser whipsawed, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- Nós desistimos de alguns pips iniciais em uma fuga, mas tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...

Digite território rentável com média True Range.
O indicador conhecido como intervalo médio verdadeiro (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram este indicador de volatilidade durante décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo.
O que é o ATR?
O intervalo médio real é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação do preço e é freqüentemente negligenciada em busca de pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é o Bollinger Bands ®. Em Bollinger on Bollinger Bands ® (2002), John Bollinger escreve: "a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta". A figura 1, a seguir, foca apenas na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro.
O quão próximo o Bollinger Bands® superior e inferior estão em determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver as linhas começando bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja: Noções básicas de bandas de Bollinger.)
Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que uma ação provavelmente sofrerá um aumento na volatilidade depois de se mover dentro de uma faixa estreita faz com que essa ação valha a pena colocar em uma lista de observação de negociação. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento brusco. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu o intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), ele quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de observar a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico), como vimos com Bollinger Bands. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação Com ATR.
A questão que os negociantes enfrentam é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em qual direção a quebra ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que o preço do dia seguinte for acima desse valor. Essa ideia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com pouca frequência, mas geralmente detectam pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorrendo uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é apostar que o estoque seguirá na direção ascendente.
Sinal de saída ATR.
Os comerciantes podem optar por sair desses negócios gerando sinais com base na subtração do valor do ATR do fechamento. A mesma lógica se aplica a essa regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque é provável que a ação entre em um intervalo de negociação ou inverta a direção neste momento. (Para leitura relacionada, veja: Retracement ou Reversão: Conheça a Diferença.)
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente de como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada sob a maior máxima que o estoque alcançou desde que você entrou no comércio. A distância entre a máxima mais alta e o nível de parada é definida como várias vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entramos na negociação.
O valor deste stop móvel é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desce do teto de uma sala, a saída do candelabro desce do ponto alto ou do teto do nosso comércio". (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.)
A vantagem do ATR
Os ATRs são, de certa forma, superiores ao uso de um percentual fixo porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo que a volatilidade varia entre os problemas e as condições do mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou contrai, a distância entre a parada e o preço de fechamento se ajusta automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando o desejo do negociante de proteger os lucros com a necessidade de permitir que a ação se mova dentro de sua faixa normal. (Para mais, veja: Um método lógico de posicionamento de parada.)
Os sistemas de fuga ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias de negociação do dia. Usando um período de 15 minutos, os day traders adicionam e subtraem o ATR do preço de fechamento da primeira barra de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo feitas para fechar a negociação com uma perda se os preços retornarem ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Essa técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar vários ATRs, que podem variar de um valor fracionário, como metade, até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema lucrativo). Em seu livro de 1990, Day Trading with Short-Term Price Patterns e Opening Range Breakout, Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns traders adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs ao invés de movimentos percentuais para identificar os pontos de virada do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor valor, uma nova onda ascendente começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço movimenta três ATRs abaixo do maior fechamento desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja: Surf's Up With Filtered Waves).
The Bottom Line.
As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para monitorar os investidores de longo prazo, porque eles devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR permanecer relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles então estariam prontos para o que poderia ser um passeio turbulento no mercado, ajudando-os a não entrar em pânico em declínios ou a levar adiante a exuberância irracional se o mercado quebrar mais alto.